Forex 200 day moving average no Brasil

Moving Average trend-trading robô de negociação de automóveis por Steve Hopwood Commercial Member Junte-se a Abr 2007 8,331 Posts A maioria dos comerciantes de Forex perdem todo o seu dinheiro. Usar o robô publicado aqui na negociação Forex não garante o sucesso. Negociar esse robô pode levar a uma perda financeira séria. Negociar este robô sem entender suas estratégias de negociação subjacentes garante que os comerciantes perderão seu dinheiro. Isso não é um set-and-forget e não há tal coisa e qualquer um que tenta reivindicar, é estúpido ou mentiroso. Este e exige uma intervenção manual frequente. Para trocar este robô, você precisa entender suporte básico e resistência aplicada ao comércio Forex. Over in The Beasts thread em forexfactoryshowthre. 1post4135863. Estivemos olhando métodos de troca fora do meio do gráfico (visite o tópico para ler sobre tudo isso). Slowkey postou isso: Postado originalmente por slowkey forexfactoryimagesbuttonsviewpost. gif Eu tenho lido um livro sobre uma maneira simples de trocar com ênfase na média móvel de 100 e 200. Estas são médias universalmente respeitadas que todo o corpo observa. Basicamente, qualquer coisa ao norte dos 100 é um movimento de alta e, ao sul, é um movimento de baixa. Quando o preço encontrar o 100, ele irá destruar, saltar ou intervalo. O preço também pode ficar no 200 ou passar para a confirmação da tendência. Eu adaptei isso ligeiramente a essa idéia: se o 100 MA gt 200 MA, então a tendência é alta se o 100 MA lt 200 MA, então a tendência é baixa Eu codifiquei uma EA para experimentar com isso. A EA fez um excelente começo na demo e eu tenho desenvolvido ainda mais. O modelo coloca as duas médias móveis em seu gráfico. Adicione isso, então arraste o ea para o gráfico, faça suas seleções de entrada e sente-se para assistir. A EA comercializa assim, tendo um longo comércio como um exemplo, de modo a reverter as condições de uma venda: gráfico H1. MA (100) é amarelo MA (200) é turquesa. Amarelo é gt turquesa. O lance é amarelo gt. A linha amarela está aumentando. A vela anterior era uma riser. O mercado não é mais do que MaxDistanceFromFastMa pips longe da linha amarela. Escolha própria das estratégias de stop loss - descritas abaixo. Recursos de gestão usuais. Estes são de mptm, então pergunte por instruções no tópico parceiro, se você não sabe nada sobre isso. Observe que você insere valores de pips como pips apropriados, o bot se ajusta para criminosos de x dígito. Tudo ocorre no início de uma nova vela (a menos que você esteja usando os recursos de gerenciamento para gerenciar um comércio aberto ou o hedging tenha entrado), então há pouco dano ao processador. As leituras MA só são tomadas no início de uma nova vela, então a ma rápida estará desatualizada rapidamente. Há uma série de filtros para ajudar a evitar o excesso de negociação, desenvolvido principalmente no tópico The Beasts. Os leitores que não estão familiarizados com estes encontrarão detalhes no tópico de TBs. Usuários experientes observam: estes se aplicam somente às negociações iniciais e serão ignorados quando hedging kicks in. Stop loss strategy straight stop loss set in the StopLoss input. UseChannel: a parada inicial está a meio caminho entre as linhas amarela e turquesa, então a ea irá percorrer a parada na linha amarela, uma vez por hora, quando o comércio estiver em lucro. UseMaRecross: fecha um comércio perdedor após um recross dos MAs na direção do comércio oposto. Hedging Para comerciantes que não são norte-americanos, esta é uma alternativa para parar as perdas: HedgeNotStopLoss: transforma o hedging on. A aura protegerá um comércio perdedor em um recross dos MAs. HedgeLotsMultiplier: o fator de tamanho de lotes multiplicado para o comércio de hedge. HedgeTheHedge: diz à EA para re-hedge negociações de cobertura após outro MA recross. Ele irá multiplicar o tamanho do lote de hedge por HedgeTheHedgeLotsMultiplier. Este re-hedging irá repetir sempre que as MAs forem recortadas. Quando uma posição coberta atinge o ponto de equilíbrio, o bot fechará os negócios. Tenha cuidado com tamanhos de lotes e multiplicadores, etc., para garantir que resultem em tamanhos de lotes aceitáveis ​​para o seu criminoso. Não há verificações idiotas. Saída comercial Todos os itens acima, além de tirar proveito. Espero que surjam mais sofisticados neste tópico, especialmente o uso de paradas de jumpingtraining, etc. Vamos ver. Mensagens de erro Ma gerará dois erros com freqüência: Paradas inválidas: estes ocorrem quando a perda de parada está muito próxima do preço de mercado a ser aceito pelo seu criminoso. Ignore-os até que Ma possa finalmente enviar o comércio. Contexto comercial ocupado: o MT4 é a merda mais imensa e horrível. Um estudante de estudos de computador que o apresentou como um projeto de exame falharia no exame. Entre a legião de coisas que falta é qualquer tipo de sistema de filas de instruções. Quando duas instâncias de uma tentativa de enviar uma instrução para a plataforma ao mesmo tempo, ou mesmo quase ao mesmo tempo, ela desliga o chapéu e entra em greve. Não há nada que eu possa fazer sobre isso, então, viva com ele. Regras de discussão Estas não são onerosas, então, quebrá-las e eu vou proibi-lo: Seja construtivo, amigável e útil. Você pode ser crítico: você tem permissão para dizer: isso não funcionará porque. Você não tem permissão para dizer: isso é loucura e você é todo cretino. Somente os negócios são inferiores. Isso não é duas vezes, de qualquer forma. Não faça perguntas sobre as respostas a serem encontradas nesta publicação. Isso mostra que você não pode ser incomodado para lê-lo corretamente e isso me irrita. Eu tende a deixar minha irritação mostrar. Em conclusão, não tenho ideia de que este bot tenha pernas. Isso fez um começo promissor na demo, então vamos tentar e ver. Restringindo restrições Eu restringi a capacidade de publicar neste tópico para: comerciantes com pelo menos 1 voucher e comerciantes na minha lista de amigos. Eu fiz isso porque eu não quero que o tópico agasalho com questões de novato sobre o básico. Comerciantes experientes em Newine, isso não se destina como um insulto direto. O que eu quero aqui é a discussão com comerciantes que compreendem completamente o que é que estão fazendo quando os novos usuários foram cerca de um tempo, você entenderá o que a experiência de diferença faz nas postagens que um membro escreve e estremece com a lembrança de alguns dos As perguntas que você fez. Eu faço. Cdn. forexfactoryimagess. Thefloor. gif Acesse a sua página de perfil há um link para a página FF que descreve o processo de comprovante. Não tente contornar isso enviando-me pms pedindo ajuda com seus problemas básicos. Ao fazê-lo, você ganhará uma proibição automática de todos os meus tópicos. Eu configurei um parceiro para meus segmentos restrito em forexfactoryshowthre. 66post3948666 Lá, você pode postar as perguntas que não pode postar aqui, sobre qualquer coisa que você precise saber. Alguém com o conhecimento e a experiência que você precisa responderá. Traderscoders com experiência que ainda não foram atestados, pode contornar essa restrição sendo adicionada à minha lista de amigos, tudo o que você tem a fazer é me pedir para fazer isso. Isso não é um set-and-forget e não há tal coisa e qualquer um que tenta reivindicar, é estúpido ou mentiroso. Este e exige uma intervenção manual frequente. Bem, essa é uma declaração ousada. E está errado. O que você acha que as empresas HFT estão fazendo? Eles têm exatamente isso: estratégias automatizadas que exigem quase zero intervenção. Ok, pelo menos você precisa ligar o computador onde ele está executando. E, provavelmente, a maioria deles desligará suas estratégias se houver algum outro crash instantâneo. Mas eu não quero irritar você. Eu me pergunto se você já tentou programar apoio e resistência em uma EA. Ou linhas de tendência. Na minha opinião, estes tendem a funcionar bem com as barras de alcance. Além disso, barras de alcance melhoram a qualidade do indicador também. E é claro, muitas vezes é importante olhar para a hora do dia. Quando eu estou negociando, geralmente estou olhando os gráficos de barras de cinco pip e 20-pip. Ok, eu sou um scalper - eu raramente olho em gráficos horários. Quando você coloca tudo isso em conjunto, ele deve melhorar bastante a EA. É possível chegar a 100 automação. Não é fácil. Aprenda Forex: a média móvel de 200 dias Um dos indicadores mais populares do mundo é a média móvel simples de 200 dias. Este indicador pode ser encontrado nos gráficos de muitos bancos de investimento, hedge funds e market makers como um ponto chave de análise por uma multiplicidade de razões. O uso do indicatorrsquos tornou-se tão difundido que muitas vezes será analisado na análise fundamental para a premissa de que tantos comerciantes podem estar observando o indicador de que as reações correspondentes podem ser vistas quando o preço encontra esse fator do gráfico. Por exemplo, durante a crise financeira, o par de moeda EURUSD perdeu mais de 3500 pips em valor (21,58) em apenas 3 frac12 meses. O Programa de Alívio de Ativos Problemáticos (TARP) foi anunciado em 14 de outubro de 2008, seguido logo após a primeira rodada de compras de títulos pelo departamento do Tesouro. Isso deu esperança ao mundo. O mercado reagiu maciçamente. O EURUSD subiu quase 2400 pips (19,35) em seus mínimos, reunindo-se até o preço atingir a média móvel de 200 dias. O gráfico abaixo ilustra mais: Criado por James Stanley Isso nos leva ao primeiro uso da média móvel de 200 dias como suporte e / ou resistência. Suporte e resistência Poucos atributos técnicos podem ser tão importantes para um comerciante como suporte e resistência. E, embora existam inúmeras maneiras de encontrar níveis potenciais, poucos são tão interessantes quanto a média móvel de 200 dias pelo mesmo motivo que mencionamos no início deste artigo: o potencial para que uma profecia auto-realizável aconteça como comerciantes em todo o mundo Reagir vendendo quando o preço resiste à média móvel de 200 dias, ou a compra quando o preço é suportado pelo MM de 200 dias. Criado por James Stanley Os comerciantes podem olhar para colocar paradas abaixo desses níveis ao procurar o comércio na direção da tendência de longo prazo. No exemplo acima, ao notar que esse preço se refletiu sobre a média móvel de 200 dias, os comerciantes poderiam procurar passar por uma parada abaixo do milagre de 200 dias. Então, se o preço não se move mais alto, o comerciante pode procurar fechar o comércio antes que a perda cresça para um nível indesejável. A imagem abaixo irá ilustrar esta premissa com mais detalhes: Criado por James Stanley Um dos principais desejos de tal estratégia é o pensamento de que o comerciante poderá entrar no comércio na direção da tendência a mais longo prazo. Afinal, se o preço estiver se movendo para baixo para a média móvel de 200 dias, o preço está se movendo mais baixo depois de ter trocado anteriormente acima desse nível, indicando que a tendência era anteriormente para o lado oposto. Isso nos leva a outro uso popular do 200 Day MA: como uma ferramenta para determinar as tendências. A média móvel de 200 dias como preço do filtro de tendência cruzou a média móvel de 200 dias apenas uma vez em 2017 no EURUSD (quando se olha para uma barra fechada para confirmação do crossover). Preço feito apenas seis desses cruzamentos em 2017, em 3 instâncias diferentes, muitas das quais foram seguidas por uma corrida prolongada no par nessa direção. A imagem abaixo mostra-se com mais detalhes: Criado por James Stanley Cada instância de atividade de cruzamento foi seguida por um movimento estendido correspondente, com tamanhos desses movimentos indicados no gráfico abaixo: Criado por James Stanley Estratégias para negociar com os comerciantes de 200 dias MA Pode construir estratégias inteiras em torno do MM de 200 dias. Como foi visto acima, o preço pode ser executado por um longo período de tempo depois de atravessar o MA de 200 dias. Então, quando o preço se move acima do MA de 200 dias, os comerciantes podem procurar passar por uma parada protetora na média móvel. Dessa forma, se o preço reverter, então o comerciante pode conter a perda para um nível palatável. Alternativamente, quando o preço se move abaixo da média móvel de 200 dias, os comerciantes podem procurar curtir com uma parada na média móvel. Alternativamente, os comerciantes podem integrar a média móvel de 200 dias em suas estratégias ou configurações pré-existentes como um filtro de tendências. Howrsquos diz, por exemplo, um trader queria negociar com o RSI. Bem, eles podem fazê-lo, filtrando negociações apenas para receber entradas que concordem com a média móvel de 200 dias. Então, se o preço estiver acima do milagre de 200 dias, o comerciante só está recebendo entradas quando o RSI cruza e acima de 30 ou se o preço estiver abaixo do mês de 200 dias, o comerciante só está recebendo entradas curtas no RSI cruza abaixo e abaixo de 70. Uma nota Na Gestão de Risco Enquanto os comerciantes podem procurar empregar uma multidão de estratégias diferentes, o desejo geral de negociar na direção da tendência traz especial relevância para a média móvel de 200 dias. Quando o preço cruza a média móvel de 200 dias, muitos comerciantes de todo o mundo podem estar tomando conhecimento e se o preço se negociar abaixo do suporte ou acima do ndash de resistência que pode ser tomado como um sinal de que a tendência anterior acabou e uma nova tendência pode estar se desenvolvendo. Esta é uma das áreas que os comerciantes podem procurar evitar o erro número um que os comerciantes do FX fazem diminuindo a perda potencial quando a tendência inverte. --- Escrito por James B. Stanley Você pode seguir James no Twitter JStanleyFX. Para participar da lista de distribuição de James Stanleyrsquos, clique aqui. DailyFX fornece notícias de Forex e análise técnica sobre as tendências que influenciam os mercados globais de moeda. A média móvel de 200 dias 8220work8221 Esta é uma daquelas questões técnicas que não possuem uma resposta rápida e simples. A melhor resposta é 8220no, na verdade, e quase certamente não é do jeito que a maioria das pessoas pensa8221, mas há algumas nuances a serem consideradas. Eu fiz um extenso trabalho quantitativo sobre médias móveis, e as respostas que encontrei desafiaram muitas das nossas idéias e muitas das maneiras como os técnicos usam médias móveis. Com base no meu trabalho: não há médias móveis especiais. (Ou seja, o 200 dias não é especial em comparação com 193, 204 ou qualquer outra média). O cruzamento de preços ou o toque de uma média móvel não tem significado para a direção futura do mercado. A inclinação de uma média móvel não é um indicador significativo de tendência. Os cruzamentos das médias móveis não são indicações significativas de tendências. Os indicadores construídos a partir de médias móveis não são indicadores confiáveis ​​de tendência. Em suma, a maioria das coisas que a análise técnica tradicional ensina sobre médias móveis não resiste ao escrutínio quantitativo. Eu posso possivelmente compartilhar todo o trabalho que fiz em uma publicação no blog. Eu acho que é uma forma ruim quando alguém tenta fazer um argumento quantitativo dizendo confiar em mim (na verdade, acabei de ler um blog onde o blogueiro fez o mesmo. Ele disse que olhei para a média móvel de 200 dias e que o mercado faz Melhor acima e pior abaixo. Isso funciona. Confie em mim.), Mas eu quero nos mover para conclusões, em vez de nos perdermos em detalhes hoje. Podemos revisitar os detalhes mais tarde, se houver interesse. Os 200 dias acabaram de terminar. Agora, como escrevo neste blog, as principais médias do mercado acabaram de atravessar a média móvel de 200 dias. Todo mundo está falando e escrevendo sobre a série histórica de fechamentos acima dessa média, e tem procurado o primeiro fechamento importante. Uma vez que tanta atenção se concentrou aqui, é razoável perguntar o que acontece depois que um grande índice de ações atravessar a média móvel de 200 dias. A tabela abaixo mostra o desempenho do índice de caixa SampP 500, qualificado pelo mercado acima ou abaixo da média móvel de 200 dias: SampP 500, estatísticas SMA de 200 dias Esta tabela mostra que o retorno médio SampP foi de 8,2 (anualizado 1). Acima dos 200 dias, o retorno médio anualiza para 11,0, mas quando o mercado está abaixo dos 200 dias, o retorno é apenas 2,1. Isso parece ser interessante (desempenho superior a 2,8 acima e menor desempenho de -6,1 abaixo) até considerar o grau de ruído nos dados. 2 O problema é que o tamanho do 8220effect8221 é bastante fraco o efeito que vemos aqui é bastante provável devido à sorte do sorteio. Você poderia contrariar que isso não importa depois que todos os dados mostram esse desempenho superior, seja estatisticamente significativo ou não, mas, se não é estatisticamente significativo, provavelmente é mais difícil confiar no efeito no futuro. Se não é estatisticamente significativo, há uma chance decente de estar sendo enganado pelo ruído. Para registro, vemos números semelhantes com o DJIA (4.1 acima (p 0.16) e -7.7 (p 13) abaixo, usando dados de volta para 1925). Seja qual for o efeito, pode parecer que desaparece em dados mais recentes, já que a última década mostra basicamente nenhuma diferença acima e abaixo dos 200 dias para ambos os índices. Considere, também, que devemos esperar ver números muito similares, já que esses índices estão bem correlacionados. Há também muitas estatísticas ruins flutuando. Eu vi uma série de pessoas jogando em torno de números como o SampP 500 faz 23,5 acima da média móvel, e -19,5 abaixo, então cruzar a média móvel significa que o mercado será fraco. Você pode adivinhar de onde vêm esses números? Você conseguiu isso, esse erro. Contando o dia do cruzamento (que quase sempre será para cima e para baixo abaixo) na categoria errada é suficiente para distorcer maciçamente as estatísticas. Seja cuidadoso. Infelizmente, esta não é uma resposta estatística clara para entender realmente, temos que ser capazes de pensar sobre significância, estacionança e alguns outros conceitos. Alguém determinado a acreditar no dia 200 pode olhar os resultados na tabela acima, ignorar os testes de significância e dizer que há um efeito, mesmo que seja um pequeno. Pelo menos, precisamos reconhecer que não há muito efeito nas duas últimas décadas, então talvez algo tenha mudado entre a Primeira Guerra Mundial e hoje, mas é difícil justificar a atenção na média móvel de 200 dias quando nós Tem ferramentas muito melhores que funcionam muito melhor. Fading efeito ao longo do tempo Here8217s outra ilustração que mostra o fading do efeito nas últimas décadas. (Isto é extraído da parte não publicada do meu livro, que tinha cerca de 30 páginas em médias móveis com mais de 25 tabelas e figuras.) Eu replicava um dos testes no papel de referência Brock, Lakonishok e LeBaron8217s sobre sinais técnicos de negociação ((jstor. orgstable2328994)). Que era basicamente preço atravessando uma SMA de 50 períodos, e aqui estão os resultados que correspondem, grosso modo, ao período de tempo que examinaram em seu artigo: sistema bastante agradável, com base nessa curva de equidade. Além disso, pense nos períodos históricos cobertos lá: este sistema funcionou através da Grande Depressão, Segunda Guerra Mundial, várias recessões, influências macro de mudança, e a curva de equidade continuou a subir. No entanto, veja o que aconteceu se você negociasse o mesmo sistema a partir daí: não é realmente o que estamos procurando. Poderia haver qualquer número de explicações para essa diferença, mas nos adverte para não colocar muita atenção (se houver) em cruzamentos médios móveis. Alguns pensamentos finais Esta publicação apenas examinou duas médias móveis em dois índices de ações. Embora os resultados não sejam claros, é pelo menos óbvio que não há um forte efeito do preço que atravessa a média móvel de 200 dias. (Em breve, com um post que analisa outros recursos e outras médias). Realmente não parece haver nenhum efeito, e acho que há uma dissonância aqui que exige resolução: como um comerciante pode estar ciente das tendências quantitativas , Entenda as estatísticas e ainda preste atenção ao preço cruzando uma média móvel. Posso lhe dizer minha solução pessoal, mas você terá que encontrar o seu próprio: nunca olho ou presto atenção no período de 50, 100 ou 200 em movimento As médias, e praticamente deixo de ler qualquer coisa assim que vejo alguém discutindo um toque, cruzamento ou inclinação de uma dessas médias. Meu trabalho estatístico sugeriu fortemente que essas ferramentas não têm poder e temos melhores ferramentas. Só porque você ouve todos falarem de algo, isso não significa que seja útil, e isso não significa que ele funciona. Faça suas próprias escolhas, mas faça com que eles tenham consciência das tendências estatísticas no mercado no mercado. O que significa que o retorno diário seria composto para este número se anualizado. É um pouco mais fácil entender esses números intuitivamente do que olhar para algo como 30 bps 8617. Eu realmente preciso escrever uma publicação no teste de significância. Desculpe minhas generalizações até eu fazer isso. 8617 Compartilhe isso: a maioria das pessoas pensa que atravessar o período de 200 dias é significativo para retornos de curto prazo. Isto é, Algumas semanas. Então, até que você teste os efeitos a curto prazo, eu não gostaria de descartar MAs sem sentido para os comerciantes. Sim, a maioria dos meus testes realmente se concentra em retornos de curto prazo. Certifique-se de entender que os retornos aqui são anualizados8230, não olhando para uma janela de 12 meses a partir de uma travessia, mas retornos diários anualizados. Esse teste também irá capturar efeitos a curto prazo. Imagine, por exemplo, que o cruzamento de MA tenha sofrido um forte efeito, mas que durou apenas um dia. Se você pensa sobre isso, você verá que, necessariamente, aparecerá na categorização simples acima do I8217ve feito para retornar. (Se você duvida, olhe para os diferentes que eu mostro entre o teste 8216correct8217 e o 8216error8217 no qual você poderia o dia do cruzamento na categoria errada.) Então, para responder a sua pergunta sim, I8217ve feito isso funcionar, mas o teste como dado também irá Capture o que você está procurando. Você prova o desempenho de todos os dias abaixo de 200 DMA vs. todos os dias com mais de 200 DMA. Como isso vai revelar o que eu estou falando, quais são os retornos de curto prazo (por exemplo, 1 semana) imediatamente após o evento (Cruz MA). Sim, é claro, esses dias estão em seu conjunto de dados, mas eles representam uma pequena Fração dele. Dado apenas os dados que você fornece, pode haver facilmente um efeito de curto prazo (que pode ser, por exemplo, compensado por desempenho oposto durante dias muito distantes dos 200 DMA). Então, não, seus números não mostram nada de qualquer maneira sobre se há um efeito de curto prazo depois de uma cruz MA de 200 dias. Se você não quiser executar esse teste ou don8217t quer postar os resultados, that8217s multa. Mas don8217t mostra números extremamente gerais e assume que você também está mostrando que um efeito muito específico não existe. Como eu disse: gtYes, a maioria dos meus testes realmente se concentra em retornos de curto prazo Este é um teste I8217ve executar muitas maneiras diferentes e explicitamente ter olhado retornos de 1 a 20 dias em uma ampla gama de ativos. A maior parte do meu trabalho se concentra nisso, então não é que eu não deseje executar o teste8211it8217s que eu tenho e, como eu disse, não posso publicar todas as possíveis permutações de resultados de teste em uma publicação de blog. No entanto, o que eu também é verdade: se houver um forte efeito de curto prazo, isso irá distorcer as estatísticas o suficiente para que ele também mostre no teste como eu apresentei originalmente. Veja o efeito de apenas incluir um dia de erro (leia perto do final da publicação original). Eu acho que se você analisou muitos resultados como este e viu o impacto de um único dia forte, você entenderia o que I8217m diz. Bottom line: I8217ve feito o teste e there8217s também nada lá. Estes não são números extremamente gerais. Se você tem um problema com isso, os dados estão disponíveis de graça e você pode reduzir os números muito facilmente. Então, você (supostamente) fez o teste relevante para provar sua tese, mas é muito esforço para mostrar os resultados. Great science8230 Bem, é um blog e não um artigo de pesquisa revisado por pares. Além disso, há informações suficientes nessas postagens (que forneço livremente como um presente para a comunidade comercial) para entender os conceitos e fazer seu próprio trabalho, se você estiver tão inclinado. O que mais você está procurando Eu sugiro que você olhe para os diferentes, tais como: A Tendência é o nosso Amigo: Paridade do Risco, Momento e Tendência na Alocação de Ativos Globais (Clare et al., 2017) Uma Abordagem Quantitativa da Alocação Tática de Ativos (Faber , 2017) Relative Strength Strategies (Faber, 2010) Obrigado. Estou familiarizado com todos esses (não lido o 2017) e escreveu isso será uma consciência plena deles. Obrigado. Postagem interessante. No entanto, estou tendo dificuldade em conciliar algumas das suas conclusões com os datacarts apresentados. A tabela mostra o que parece (para mim) ser uma diferença impressionante entre o 8220 e o caso de compra e retenção 200MA8221 e 8220below 200MA8221, especialmente se o método de média fosse CAGR ou média geométrica em um período de 53 anos. Você caracteriza a diferença de desempenho como o problema é que o tamanho do efeito é bastante fraco8221. Quão grande essa diferença deve ser considerada forte. Por favor, explique o que os números 8220p8221 significam. Uma vez que os retornos do mercado de ações não se encaixam em uma distribuição Normal, suponho que não representam uma medida estatística aplicável apenas a uma distribuição Normal. Estou ansioso para a sua próxima publicação no teste de significância estatística e suponho que envolve alguma forma de Bootstrap. Obrigado, como eu disse, se você está determinado a acreditar no MA, você irá. A diferença mais clara é a volatilidade acima de uma média, mas uma coisa que é clara é que o 200 dias não é diferente de qualquer outra média razoavelmente a longo prazo. Pelo menos, é absurdo focar em cruzar uma linha arbitrária. Um dos maiores problemas com o efeito é a decadência nos últimos anos. Os valores de p são de um teste t padrão, que é razoavelmente robusto às violações da suposição de normalidade, especialmente com grandes tamanhos de amostra. Isso é mais fácil de fazer no Excel, mas eu uso o KS para outras aplicações e também usei alguns bootstrap, mas o problema é que a forma da distribuição é verdadeiramente desconhecida. Você diz que é difícil justificar a atenção na média móvel de 200 dias quando temos ferramentas muito melhores que funcionam muito melhor.8217 Concordo, mas você poderia simplesmente esclarecer em breve quais são essas melhores ferramentas (apenas para confirmar I8217m no mesmo? página). Obrigado. Bem, praticamente tudo o que eu me concentro. Perguntei-lhe esta questão algumas maneiras diferentes, então eu trabalharei em uma posição que eu acho que trabalha em 8221 em algum momento no futuro próximo. Boa pergunta. Obrigado I8217m um comerciante novato e I8217m ainda tentando dobrar minha mente em torno de análise técnica e como it8217s não é um pouco aleatório, claramente se as pessoas podem ganhar dinheiro consistente com uma clara 8220strategy8221 it8217s que não é mais aleatória, quais são as ferramentas preferidas do you8217re para verificar Antes de entrar em um comércio, você usa um sistema fixo ou rotina, eu leio tudo sobre padrões e que o jazz, mas eu não devo ser um grande fã, porque isso é tão difícil de interpretá-lo em um mercado em movimento é uma dor, procurando Em um quadro histórico de amendoins. Fui bastante bem (obtendo lucro em vez de perder dinheiro) com apenas voar, comprando baixos vendendo alto como minha estratégia, mas eu gostaria de controlar isso. Qualquer conselho dicas de ampères são bem-vindos, I8217m tentando sair de eu tenho uma pequena pista sobre o que I8217m fazendo para ir, sim, sei o que está acontecendo. Atenciosamente, Thomas ps: como seu blog, lições agradáveis ​​Bem, acho que você está correto8230 é um pouco aleatório (ou mais do que um pouco). Preciso escrever um post respondendo a maioria de suas perguntas, mas provavelmente será um Uma semana ou mais. Boas perguntas. Por favor, lembre-me se eu não escrevo essa postagem em 2 semanas. Média móvel de 200 dias ou qualquer MA 8220works8221 de longo prazo se for parte da estratégia de negociação. No meu caso, eu vou longo ou curto (usando contratos de futuros) sempre que ocorre o crossover. Os resultados são erráticos apenas se eu trocar um índice ou dois. Mas se você comercializa usando um grande número de ações, em diferentes setores, com diferentes fundamentos, você obtém uma revolução surpreendentemente consistente e de baixa volatilidade. Se um monte de ações oferecer 15 anos de retorno ao longo de um período de 10 anos, uma estratégia de crossover SMA de 200 dias também oferecerá retornos semelhantes, mas com menor volatilidade 8211, porque você tem a capacidade de ficar curto. It8217s somente quando você espera uma superação maciça ou retornos mágicos, você ficará desapontado. Bem, eu acho que essa linha de pensamento perde o ponto de fazer I8217m. Só porque um fator é parte de uma estratégia lucrativa não significa que o fator em si seja útil. Para o que o valor de it8217 vale 15 anos de retorno é um número muito alto para 8220a, um monte de ações82218230 parece estranho. E minha experiência com estratégias como você está sugerindo contradiz as suas, mas se você estiver recebendo 15 por ano com baixa volatilidade com as médias móveis, continue fazendo o que você está fazendo. Deixe-me esclarecer. 15 não é o que uma estratégia particular dá em retornos 8211 Eu apenas usei para ilustrar que os retornos de longos períodos podem ser replicados com uma estratégia longa, com menor volatilidade. Eu negocio as ações indianas, e de volta aqui, 15 é considerado uma estimativa conservadora dos retornos. E sim, eu entendo que apenas indo longo ou curto mecanicamente com uma estratégia de cruzamento resultará em whipsaws matando devedores 8211, obviamente, é preciso fazer mais. Por essa razão, eu mencionei que uma média móvel a longo prazo é apenas uma parte importante do sistema de negociação 8211 e não o sistema de negociação completo em si. Eu escolho 200 dias de SMA porque acho que seu uso generalizado atua como uma profeção auto-realizável. Estou interessado em avaliar uma estratégia de média móvel com menos transações, o que não é conhecido por 200 dias. Os valores de p seriam semelhantes por mais tempo Estratégia de negociação, como a SMA de 10 meses preferida por Mebane Faber (basicamente o mesmo que uma média móvel de 200 dias, mas apenas avaliada uma vez por mês, no último dia do mês.) Quando eu estava fazendo o teste, eu Olhou para médias muito longas e de curto prazo8230 tantas variações diferentes8230 e também em diferentes cronogramas. Eu esperaria (adivinhando aqui) que os dados semanais são ainda menos convincentes porque esses retornos estão mais próximos da caminhada aleatória. Provavelmente faz sentido essencialmente indexar e chamá-lo um dia nesse ponto. Mas você certamente poderia ter uma regra para avaliar apenas 200 dias no final do mês. Não acho que eu olhei para as regras desse tipo8230. Eu não esperava encontrar nada, mas essa é a beleza da pesquisa8230 que você nunca conhece. A evidência de tendência momentânea nos mercados por períodos de até um ano. Por que você diria que as médias móveis mensais não poderiam capturar parte disso como melhores retornos ajustados ao risco. A Faber testou as médias móveis do mês X sobre 100 anos de dados do mercado de ações dos EUA e diferentes classes de ativos, e eu acho que mesmo setores e países diferentes. Ele geralmente mostra que reduz a volatilidade em cerca de 30, enquanto não diminui os retornos tanto em longos períodos. E a estratégia simples foi excelente durante o período de amostra acima de 1987-2010. No entanto Faber nunca mostra se esta foi estatisticamente significante. A maioria dos escritores de investimento don8217t toca a idéia de significância estatística. No entanto, o artigo que você cita acima (Brock, Lakonishok e LeBaron, 1992) mostra que as médias móveis têm bons valores de p. Parece mostrar que eles são estatisticamente 8220work8221 (pelo menos historicamente) Como ler uma média móvel Os comerciantes técnicos são confrontados com muitos Escolhas quando se trata de quais indicadores usar em suas negociações. Mais frequentemente do que não os comerciantes de Forex, em um ponto em sua carreira, volte para as Médias Móveis (MVArsquos) para encontrar as tendências do mercado e o impulso. Surpreendentemente, depois de aprender a analisar MVArsquos, os comerciantes geralmente acham que eles são capazes de identificar rapidamente diferentes tipos de ação de preço que eles não poderiam identificar antes sem indicadores técnicos em seus gráficos. O uso de médias móveis pode ajudar a dar ao comerciante uma vantagem ao planejar uma estratégia de negociação. Então letrsquos começou a aprender sobre como ler as médias móveis. (Criada pela Walker England) Como ler as médias móveis A imagem acima representa algumas das médias móveis mais utilizadas, incluindo um MVA de 30 (verde), 50 (preto) e 200 (vermelho). Esses indicadores são ferramentas técnicas que simplesmente medem o preço médio ou a taxa de câmbio de um par de moedas em um determinado período de tempo. Se estamos olhando especificamente para uma média móvel de 200 períodos, o indicador adiciona o preço de fechamento das últimas 200 velas no gráfico. Então, esse total é dividido por 200 para identificar onde o indicador é plotado no gráfico. Como as médias móveis representam um preço de fechamento médio durante um período de tempo selecionado, eles têm a capacidade de filtrar o excesso de ruído do mercado. Por exemplo, podemos ver no gráfico do EURUSD abaixo que o preço está abaixo do período de 200 meses, A. V. Uma vez que o preço está sendo negociado acima, esses comerciantes podem preferir oportunidades para comprar enquanto evitam oportunidades de venda. O mesmo pode ser verdade para pequenas médias de períodos menores também. À medida que o preço cruza acima ou abaixo destes níveis plotados no gráfico, ele pode ser interpretado como força ou fraqueza para um par de moeda específico. (Criado pela Walker England) Crossovers médios móveis Alguns comerciantes podem optar por usar mais de uma média móvel como descrito em nosso gráfico primário. Ao usar uma série de médias móveis, os comerciantes podem empregar uma estratégia de negociação cruzada. Esses comerciantes escolherão uma série de médias e verão a tendência como baixa quando a média móvel mais curta (mais rápida) está residindo abaixo da média móvel mais longa (mais lenta). Este método de utilização de mais de um indicador pode ser extremamente útil nos mercados de tendências e é semelhante ao uso do oscilador MACD. Deve notar-se que as Médias móveis se moverão de lado em um mercado variável. Nessas condições, as médias móveis começarão a juntar-se à medida que não forem criados novos níveis ou baixos preços, e perder sua eficácia. No caso de esses comerciantes que ocorrem, deve considerar outro indicador com base nas condições de mercado prevalecentes. --- Escrito por Walker England, Instrutor de negociação para receber a análise Walkersrsquo diretamente por e-mail, inscreva-se aqui DailyFX fornece notícias e análises técnicas sobre as tendências que influenciam os mercados de câmbio globais.